Сравнение PMAU с PJFG
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PMAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и PJFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 6.93%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 6.93% | 7.21% |
Correlation
The correlation between PMAU and PJFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PMAU
PJFG
Сравнение PMAU c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAU | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.36 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок PMAU и PJFG
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PJFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -24.24% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.90% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.74% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и PJFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 16.82% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 20.86% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 20.86% | -18.35% |
Сравнение комиссий PMAU и PJFG
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и PJFG
Ни PMAU, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and PJFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
PMAU and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMAU is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.75% for PJFG.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и PJFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор