Сравнение PMAU с KSEP
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KSEP.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 8.77%.
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 9.60% |
Correlation
The correlation between PMAU and KSEP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. KSEP — Ранг доходности на риск
PMAU
KSEP
Сравнение PMAU c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAU | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.90 | 1.03 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок PMAU и KSEP
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -14.92% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.28% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.45% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и KSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 10.16% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 11.65% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 11.65% | -9.14% |
Сравнение комиссий PMAU и KSEP
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и KSEP
Ни PMAU, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and KSEP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
PMAU and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.79% for KSEP.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор