Сравнение PMAU с JANZ
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for JANZ.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью 7.75%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.63% | 2.94% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 7.75% | 6.38% |
Correlation
The correlation between PMAU and JANZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. JANZ — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JANZ
Сравнение PMAU c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и JANZ
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -18.11% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.45% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и JANZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 10.18% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 13.26% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 12.98% | -10.58% |
Сравнение комиссий PMAU и JANZ
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JANZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и JANZ
PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.32% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAU and JANZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for PMAU.
They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.79% for JANZ.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор