Сравнение PMAR с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
PMAR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAR и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAR и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | -0.43% | 11.82% | -0.15% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
PMAR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и ZDEK
И PMAR, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PMAR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
PMAR
ZDEK
Сравнение PMAR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAR | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.43 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.69 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.32 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 21.69 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.43 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.54 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PMAR и ZDEK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и ZDEK
Ни PMAR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PMAR и ZDEK
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -3.40% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -1.57% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.87% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.50% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.39% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и ZDEK
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.97% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 2.01% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 3.33% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.45% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 3.45% | +7.39% |