PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PMAR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и BUFP

2026 (YTD)20252024
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%6.32%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PMAR и BUFP

PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PMAR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.89

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.93

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.05

-0.23

Корреляция

Корреляция между PMAR и BUFP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и BUFP

PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и BUFP

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-11.98%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.16%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.05%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.08%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.42%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 3.20%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.45%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.01%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.12%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

9.78%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

9.78%

+1.06%