Сравнение PMAQX с SECUX
PMAQX (Principal MidCap R6) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.21%/yr vs 4.70%/yr for SECUX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%.
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
SECUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PMAQX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 13.34% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between PMAQX and SECUX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PMAQX and SECUX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
PMAQX
SECUX
Сравнение PMAQX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAQX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.64 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.38 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SECUX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -71.68% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -9.17% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -25.43% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -37.80% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -3.46% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -18.35% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 2.79% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SECUX
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 3.82%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.03% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 13.69% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 16.91% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.59% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 21.19% | -1.76% |
Сравнение комиссий PMAQX и SECUX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SECUX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and SECUX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (5.03%) compared to PMAQX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор