PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMAIX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAIX с PCGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PMAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi, while PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PMAIX returned 8.52%/yr vs 9.62%/yr for PCGRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAIX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for PCGRX.

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAIX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции PMAIX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.62% соответственно.

PMAIX

1 день
0.52%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
5.27%
С начала года
6.56%
1 год
14.57%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.86%
10 лет*
8.52%

PCGRX

1 день
0.04%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
16.66%
1 год
26.61%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAIX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.56%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		16.66%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Correlation

The correlation between PMAIX and PCGRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.66

The correlation between PMAIX and PCGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с JEPAXPMAIX с FMSDXPMAIX с CAIBXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с SPYPCGRX с PGOFXPCGRX с IJTPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PSRAX

Доходность на риск

PMAIX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMAIXPCGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.04

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.96

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.38

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.01

+0.22

PMAIX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGRX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и PCGRX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и PCGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAIXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-53.63%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-7.99%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-20.29%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-20.29%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-42.30%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.50%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.24%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 1.91%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAIXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.58%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.44%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

13.37%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

17.52%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

19.45%

-11.94%

Сравнение комиссий PMAIX и PCGRX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и PCGRX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что сопоставимо с доходностью PCGRX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.16%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.11%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

PMAIX and PCGRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGRX has higher volatility (2.58%) compared to PMAIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs PCGRX's -53.63%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAIX и PCGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор