Сравнение PM с WBD
PM (Philip Morris International Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 11.71% против 0.50% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 165.55%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам PM и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between PM and WBD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between PM and WBD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
WBD:
$67.23B
PM:
$7.12
WBD:
-$0.86
PM:
6.93
WBD:
1.81
PM:
$41.49B
WBD:
$37.21B
PM:
$27.93B
WBD:
$15.43B
PM:
$17.74B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. WBD — Ранг доходности на риск
PM
WBD
Сравнение PM c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 7.82 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 22.23 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и WBD
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -91.32% | +48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -21.31% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -53.63% | +32.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -78.49% | +55.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -91.32% | +48.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -65.08% | +61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -37.14% | +27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.48% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и WBD
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.77% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 11.46% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 46.82% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 52.71% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 47.14% | -22.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и WBD
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и WBD
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
PM and WBD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор