Сравнение PLWIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.99% против 4.81% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и TDIFX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PLWIX
TDIFX
Сравнение PLWIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.07 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.12 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.00 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и TDIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и TDIFX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и TDIFX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -12.21% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -2.84% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -12.21% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -12.21% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.83% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -1.77% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и TDIFX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.51% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 2.32% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 4.34% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 5.89% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 5.05% | +3.51% |