Сравнение PLWIX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.02% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и PQIAX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PLWIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PLWIX
PQIAX
Сравнение PLWIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.60 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.50 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.81 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и PQIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и PQIAX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и PQIAX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -54.68% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.77% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -21.22% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -37.67% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.21% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -7.04% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.60% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 3.00%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.01% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 8.14% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 15.55% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 15.28% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 16.41% | -7.85% |