Сравнение PLWIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.86% против 3.92% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FIRMX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FIRMX
Сравнение PLWIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.17 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.41 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FIRMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FIRMX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FIRMX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -33.73% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.44% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -16.11% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -16.11% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.18% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.73% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.85% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FIRMX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.96% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 2.86% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.59% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.21% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 4.47% | +4.08% |