Сравнение PLWIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.86% против 3.87% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FFGZX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FFGZX
Сравнение PLWIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.12 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.99 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.42 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FFGZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FFGZX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FFGZX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -14.94% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.33% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -14.94% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -14.94% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.09% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.29% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.79% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FFGZX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.85% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 2.78% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.35% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.03% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 4.39% | +4.16% |