Сравнение PLVIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.24% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и NEIMX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PLVIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PLVIX
NEIMX
Сравнение PLVIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.65 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.32 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 12.55 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.65 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.03 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и NEIMX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и NEIMX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -92.94% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.78% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -92.94% | +75.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -92.94% | +54.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -90.08% | +84.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -9.92% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.14% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и NEIMX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.05% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.52% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.65% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 576.30% | -561.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 407.62% | -390.70% |