PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PLUSX – 6.76% и акции SEMGX – 6.76%.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий PLUSX и SEMGX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.84

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между PLUSX и SEMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и SEMGX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и SEMGX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-67.21%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-16.11%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-41.58%

+20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-45.82%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-13.51%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-25.38%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.82%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.74%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

9.54%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

14.70%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

21.15%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

18.12%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.03%

-6.66%