Сравнение PLUIX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
PLUIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUIX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 0.42% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 4.78% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUIX и MUIIX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
PLUIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PLUIX
MUIIX
Сравнение PLUIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUIX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.36 | 3.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.58 | 16.83 | -7.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 8.51 | -5.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.20 | 42.24 | -30.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.43 | 88.82 | -39.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 3.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 1.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.83 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLUIX и MUIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и MUIIX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.49% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и MUIIX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -1.20% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -1.20% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.06% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и MUIIX
Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.10% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.81% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.24% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.57% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 1.44% | +0.10% |