Сравнение PLUIX с PODAX
PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) and PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) are both mutual funds - PLUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PODAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 5 years, PLUIX returned 3.39%/yr vs 6.98%/yr for PODAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PLUIX charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for PODAX.
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и PODAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PODAX с доходностью 10.11%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
PODAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам PLUIX и PODAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.46% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 10.11% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.30% |
Correlation
The correlation between PLUIX and PODAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUIX vs. PODAX — Ранг доходности на риск
PLUIX
PODAX
Сравнение PLUIX c PODAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUIX | PODAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.42 | +2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.95 | 3.10 | +12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.62 | 13.90 | +56.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUIX | PODAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 2.27 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.57 | 0.35 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.44 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и PODAX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и PODAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUIX | PODAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -50.14% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -7.53% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -15.02% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -26.99% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -6.57% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.67% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и PODAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) составляет 0.31%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUIX | PODAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.90% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 8.02% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 10.25% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 19.90% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 17.50% | -15.96% |
Сравнение комиссий PLUIX и PODAX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PODAX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и PODAX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PODAX в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 8.78% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
PLUIX and PODAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODAX has higher volatility (2.90%) compared to PLUIX (0.31%). In terms of maximum drawdown, PLUIX dropped -6.16% vs PODAX's -50.14%.
PLUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUIX и PODAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор