Сравнение PLUIX с POEAX
PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) and POEAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth) are both mutual funds - PLUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while POEAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 5 years, PLUIX returned 3.44%/yr vs 8.23%/yr for POEAX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLUIX charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for POEAX.
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и POEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у POEAX с доходностью 15.26%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
POEAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 7.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLUIX и POEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.80% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 15.26% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% |
Correlation
The correlation between PLUIX and POEAX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUIX vs. POEAX — Ранг доходности на риск
PLUIX
POEAX
Сравнение PLUIX c POEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUIX | POEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.42 | 1.34 | +3.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.11 | 2.76 | +10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | 12.01 | +47.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и POEAX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и POEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUIX | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -57.49% | +51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -8.57% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -17.49% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -29.40% | +27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -8.75% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.97% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и POEAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) составляет 0.15%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUIX | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.87% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 10.31% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 12.79% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 25.17% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 21.53% | -20.01% |
Сравнение комиссий PLUIX и POEAX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии POEAX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и POEAX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности POEAX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.25% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 6.70% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
PLUIX and POEAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POEAX has higher volatility (3.87%) compared to PLUIX (0.15%). In terms of maximum drawdown, PLUIX dropped -6.16% vs POEAX's -57.49%.
PLUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUIX и POEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор