- ISIN
- US69448A2270
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 28 июн. 2019 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции PLUIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) показал доход в 1.46% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев.
Pacific Funds Ultra Short Income
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PLUIX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.32% | 0.00% | 1.46% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.45% | 0.29% | 0.27% | 0.49% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.46% | 0.36% | 0.33% | 0.45% | 5.34% |
| 2024 | 0.57% | 0.33% | 0.57% | 0.34% | 0.67% | 0.43% | 0.58% | 0.56% | 0.20% | 0.24% | 0.50% | 0.43% | 5.57% |
| 2023 | 0.64% | 0.24% | 0.40% | 0.10% | 0.32% | 0.41% | 0.54% | 0.55% | 0.45% | -0.10% | 0.77% | 0.68% | 5.10% |
| 2022 | -0.15% | -0.15% | -0.34% | -0.12% | -0.20% | -0.51% | 0.20% | 0.22% | -0.41% | 0.04% | 0.60% | 0.56% | -0.25% |
| 2021 | 0.10% | 0.07% | -0.12% | 0.17% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | -0.10% | -0.15% | -0.09% | 0.16% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Ultra Short Income has an annualized alpha of 2.83%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.40%) than losses (0.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.40%
- Участие в снижении
- 0.17%
Комиссия
Комиссия PLUIX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLUIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.41 | +2.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.95 | 2.93 | +13.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.62 | 13.52 | +57.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Ultra Short Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.50 | $0.49 | $0.41 | $0.13 | $0.10 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Ultra Short Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.50 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.41 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds Ultra Short Income показал максимальную просадку в 6.16%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.16%март 2020 г. | 19d | 2mo 18d | 3mo 7dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.98%окт. 2022 г. | 1y 7d | 3mo 14d | 1y 3moокт. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.40%апр. 2025 г. | 5d | 21d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.30%март 2023 г. | 2d | 15d | 17dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.30%май 2023 г. | 18d | 5d | 23dмай 2023 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| PLUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -56.78% | +50.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -9.10% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -18.90% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -25.43% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -10.72% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.97% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLUIX
Добавьте Pacific Funds Ultra Short Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLUIX