Сравнение PLUIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
PLUIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 0.42% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUIX и DFYGX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
PLUIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
PLUIX
DFYGX
Сравнение PLUIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 2.38 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.44 | 2.73 | +7.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.48 | 3.66 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.47 | 2.02 | +10.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.44 | 5.58 | +45.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.38 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 1.56 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.85 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLUIX и DFYGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и DFYGX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.49% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и DFYGX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -4.46% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.04% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -4.36% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.30% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.38% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и DFYGX
Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.15% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.41% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.22% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.22% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 1.00% | +0.54% |