PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLUIX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLUIX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUIX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income
0.42%5.34%5.57%5.10%-0.25%0.16%1.73%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PLUIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.


PLUIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.48%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.23%
10 лет*

DFYGX

1 день
0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific Funds Ultra Short Income

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий PLUIX и DFYGX

PLUIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

PLUIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUIX
Ранг доходности на риск PLUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLUIXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.38

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.44

2.73

+7.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.48

3.66

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.47

2.02

+10.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

51.44

5.58

+45.86

PLUIX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUIX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUIX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLUIXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.38

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

1.56

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.85

+0.02

Корреляция

Корреляция между PLUIX и DFYGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUIX и DFYGX

Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income
4.49%5.01%4.89%4.14%1.36%0.96%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PLUIX и DFYGX

Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PLUIXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-4.46%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.04%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.98%

-4.36%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.30%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUIX и DFYGX

Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLUIXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.41%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.22%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

1.22%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

1.00%

+0.54%