PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUIX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

PLUIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUIX и CUTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income		0.42%5.34%5.57%5.10%-0.25%0.16%1.73%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, PLUIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

PLUIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.48%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Ultra Short Income

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PLUIX:
PLUIX с PODAXPLUIX с PLSRXPLUIX с PLSDXPLUIX с PLFRXPLUIX с POCAXPLUIX с POEAXPLUIX с POAAX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий PLUIX и CUTAX

PLUIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PLUIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUIX
Ранг доходности на риск PLUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUIXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

3.33

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.44

5.65

+4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.48

2.40

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.47

7.51

+4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

51.44

39.18

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUIX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между PLUIX и CUTAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUIX и CUTAX

Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM2025202420232022202120202019
PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income		4.49%5.01%4.89%4.14%1.36%0.96%1.20%0.00%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PLUIX и CUTAX

Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-1.79%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.98%

-1.79%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.22%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUIX и CUTAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) составляет 0.22%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.63%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

0.89%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

1.03%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

0.93%

+0.61%