Сравнение PLTZX с PLSAX
PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both mutual funds - PLTZX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PLTZX returned 11.52%/yr vs 15.07%/yr for PLSAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PLSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у PLSAX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.07% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.66%
PLSAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 8.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLTZX и PLSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 11.64% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 13.60% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
Correlation
The correlation between PLTZX and PLSAX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between PLTZX and PLSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск
PLTZX
PLSAX
Сравнение PLTZX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZX | PLSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.62 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 11.24 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PLSAX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PLSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -55.67% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.94% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.78% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -24.69% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.79% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.10% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PLSAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 3.58%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.12% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.31% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 12.93% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.05% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.52% | -1.56% |
Сравнение комиссий PLTZX и PLSAX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PLSAX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PLSAX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.42% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.46% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PLTZX and PLSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLSAX has higher volatility (4.12%) compared to PLTZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs PLSAX's -55.67%.
PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZX и PLSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор