Сравнение PLTZX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.55% против 3.73% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и FRAMX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PLTZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PLTZX
FRAMX
Сравнение PLTZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.30 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.22 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 8.81 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и FRAMX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и FRAMX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -33.94% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -3.45% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -16.31% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -16.31% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.47% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.86% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.87% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и FRAMX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 2.14% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.95% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 4.64% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 5.22% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 4.48% | +11.48% |