Сравнение PLTZ с MYY
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -16.72% for MYY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.47%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
Сравнение доходности по годам PLTZ и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -6.70% |
Correlation
The correlation between PLTZ and MYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. MYY — Ранг доходности на риск
PLTZ
MYY
Сравнение PLTZ c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.96 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.82 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и MYY
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -95.14% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -17.48% | -50.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -95.09% | +44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -72.19% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 9.25% | +41.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и MYY
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 4.50% | +35.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 11.75% | +64.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 15.86% | +87.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 19.63% | +82.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 21.24% | +80.72% |
Сравнение комиссий PLTZ и MYY
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и MYY
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and MYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs MYY's -95.14%.
On 1-year performance, MYY leads with -16.72% vs -35.88% for PLTZ. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -16.72% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for MYY.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор