Сравнение PLTW с ILS
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 126.41% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between PLTW and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. ILS — Ранг доходности на риск
PLTW
ILS
Сравнение PLTW c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.69 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 14.18 | -14.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 52.13 | -53.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и ILS
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -2.46% | -50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -0.55% | -52.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | 0.00% | -52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -0.54% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 0.15% | +27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и ILS
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 0.84% | +22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 1.68% | +45.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 2.58% | +58.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 3.77% | +70.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 3.77% | +70.52% |
Сравнение комиссий PLTW и ILS
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и ILS
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -26.59% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 8.05% for ILS.
PLTW is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор