PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

PLTU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и TSMX

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.10%223.17%6.41%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.10%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

PLTU

1 день
12.80%
1 месяц
10.11%
С начала года
-39.10%
6 месяцев
-46.78%
1 год
94.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий PLTU и TSMX

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Доходность на риск

PLTU vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.95

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.08

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

6.59

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

20.50

-17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.95

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.41

Корреляция

Корреляция между PLTU и TSMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и TSMX

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 39.05%, что больше доходности TSMX в 7.11%

TTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		39.05%23.29%0.12%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и TSMX

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-63.80%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-34.93%

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.66%

-25.94%

-31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-16.74%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.02%

11.22%

+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и TSMX

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 29.30% и 29.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.30%

29.06%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.36%

54.61%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.03%

77.49%

+37.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.93%

81.26%

+47.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.93%

81.26%

+47.67%