PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). PLTU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs -48.73% for SPXS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и SPXS

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%223.17%6.41%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%10.68%

Correlation

The correlation between PLTU and SPXS is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.53

The correlation between PLTU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

PLTU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-1.38

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-2.31

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.75

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.96

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.62

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-1.38

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.83

+1.24

Просадки

Сравнение просадок PLTU и SPXS

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-100.00%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-50.77%

-17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-100.00%

+37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-96.30%

+64.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

30.04%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и SPXS

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

8.51%

+28.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.36%

26.82%

+50.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

35.54%

+67.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

50.39%

+76.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.24%

53.54%

+73.70%

Сравнение комиссий PLTU и SPXS

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и SPXS

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что больше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and SPXS have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (36.67%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, PLTU leads with -21.46% vs -48.73% for SPXS. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -21.46% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 4.91% for SPXS.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.08% for SPXS.

PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор