Сравнение PLTU с SPXS
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). PLTU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам PLTU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | 8.04% |
Correlation
The correlation between PLTU and SPXS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between PLTU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PLTU
SPXS
Сравнение PLTU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.94 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.62 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и SPXS
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -100.00% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -43.64% | -35.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -100.00% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -96.31% | +61.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 25.40% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и SPXS
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 10.70% | +20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 30.07% | +49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 37.65% | +64.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 50.74% | +74.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 53.50% | +72.09% |
Сравнение комиссий PLTU и SPXS
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и SPXS
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and SPXS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -41.05% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -41.05% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 4.52% for SPXS.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.08% for SPXS.
PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор