PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с QYLG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

PLTU и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и QYLG

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-37.48%223.17%6.41%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.07%15.29%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью -2.07%.

PLTU

1 день
2.54%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-37.48%
6 месяцев
-38.97%
1 год
104.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
0.21%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ARKWPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Сравнение комиссий PLTU и QYLG

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

PLTU vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUQYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.08

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.69

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.80

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.74

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между PLTU и QYLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и QYLG

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.03%, что больше доходности QYLG в 18.78%

TTM202520242023202220212020
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.03%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.78%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и QYLG

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и QYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-29.98%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-8.42%

-57.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.53%

-4.56%

-51.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-6.60%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.45%

2.35%

+28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и QYLG

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 28.12% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.12%

5.71%

+22.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.24%

10.16%

+66.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.99%

18.86%

+96.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.54%

18.06%

+110.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.54%

18.08%

+110.46%