Сравнение PLTU с IBTI
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. PLTU is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs 2.69% for IBTI. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTU charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.80%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.16M | $9.65M | $9.25M | |
| $128.32M | $105.18M | $113.60M |
Сравнение доходности по годам PLTU и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 223.17% | 14.77% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.80% | 6.15% | -0.33% |
Correlation
The correlation between PLTU and IBTI is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between PLTU and IBTI shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. IBTI — Ранг доходности на риск
PLTU
IBTI
Сравнение PLTU c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.46 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.76 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и IBTI
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -18.45% | -60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -1.10% | -78.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -3.44% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -8.13% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 0.35% | +48.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и IBTI
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 0.37% | +53.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 1.15% | +91.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 1.52% | +117.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 4.96% | +127.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 5.11% | +127.64% |
Сравнение комиссий PLTU и IBTI
PLTU берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и IBTI
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, что больше доходности IBTI в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.77% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and IBTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to IBTI (0.37%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs IBTI's -18.45%.
On 1-year performance, IBTI leads with 2.69% vs -45.63% for PLTU. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTI has performed better with a 2.69% return vs -45.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 40.61%, compared with 3.77% for IBTI.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 0.07% for IBTI.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор