PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.86%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

PLTU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
-53.59%
С начала года
-54.49%
1 год
-45.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и HDV

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF		-54.49%223.17%14.77%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%-3.36%

Correlation

The correlation between PLTU and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.05

The correlation between PLTU and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLTU и HDV

Секторы
PLTU
HDV

Технологии

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

PLTU
100.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

PLTU

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

PLTU

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

HDV
24.5%

Энергетика

PLTU

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

PLTU

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

PLTU

-

HDV
23.7%

Промышленность

PLTU

-

HDV
3.6%

Недвижимость

PLTU

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.17

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.28

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.49

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

12.27

-13.25

PLTU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и HDV

Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.43%

-37.04%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.43%

-5.18%

-74.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

0.00%

-68.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-3.07%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

1.89%

+44.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и HDV

Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.42%

5.12%

+26.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

8.63%

+71.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.59%

10.72%

+91.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.59%

12.95%

+112.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.59%

15.77%

+109.82%

Сравнение комиссий PLTU и HDV

PLTU берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и HDV

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF		52.38%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (31.42%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -45.31% for PLTU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.86% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 3.11% for HDV.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор