PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 22.15% for HDV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

PLTU

1 день
-0.80%
1 месяц
4.95%
С начала года
-47.14%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и HDV

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-47.14%223.17%6.41%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%-2.72%

Correlation

The correlation between PLTU and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов PLTU и HDV

Секторы
PLTU
HDV

Технологии

100.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

PLTU
100.0%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

PLTU

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

PLTU

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

HDV
24.1%

Энергетика

PLTU

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

PLTU

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

PLTU

-

HDV
16.5%

Промышленность

PLTU

-

HDV
1.4%

Недвижимость

PLTU

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.29

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.38

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.30

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

11.97

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.29

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PLTU и HDV

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-37.04%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-5.18%

-62.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-1.86%

-61.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-3.09%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

1.86%

+37.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и HDV

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

3.23%

+30.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

7.54%

+69.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

9.75%

+93.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.08%

12.82%

+114.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.08%

15.73%

+111.35%

Сравнение комиссий PLTU и HDV

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и HDV

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.98%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.28%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 22.15% vs -18.22% for PLTU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.15% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 44.98%, compared with 2.89% for HDV.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор