PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с GGLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). PLTU is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, PLTU returned -52.46% vs -54.25% for GGLS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -65.11%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -11.68%.

PLTU

1 день
-5.56%
1 месяц
-30.96%
С начала года
-65.11%
6 месяцев
-70.86%
1 год
-52.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLS

1 день
0.73%
1 месяц
9.96%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-54.25%
3 года*
-31.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и GGLS

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-65.11%223.17%14.77%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-11.68%-42.64%-2.45%

Correlation

The correlation between PLTU and GGLS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.34

The correlation between PLTU and GGLS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с GOOGGGLS с SMSTGGLS с GOOGLGGLS с MSFYGGLS с CARDGGLS с HDGE

Доходность на риск

PLTU vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUGGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.84

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-2.94

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.64

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.91

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.28

+0.04

PLTU vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и GGLS

Максимальная просадка PLTU за все время составила -75.74%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и GGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.74%

-81.24%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-60.00%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-78.30%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.07%

-47.25%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.43%

43.10%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и GGLS

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.01%

9.55%

+28.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.85%

21.99%

+55.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.74%

29.65%

+73.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.48%

31.32%

+95.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.48%

31.32%

+95.16%

Сравнение комиссий PLTU и GGLS

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и GGLS

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 68.15%, что больше доходности GGLS в 5.36%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		5.36%4.87%4.31%5.80%0.20%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		68.15%23.29%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and GGLS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (38.01%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -75.74% vs GGLS's -81.24%.

On 1-year performance, PLTU leads with -52.46% vs -54.25% for GGLS. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -52.46% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

PLTU has the higher dividend yield at 68.15%, compared with 5.36% for GGLS.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while GGLS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.09% for GGLS.

PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и GGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор