Сравнение PLTR с VYMI
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 12.29%/yr for VYMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 12.90%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам PLTR и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | 17.81% |
Correlation
The correlation between PLTR and VYMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between PLTR and VYMI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. VYMI — Ранг доходности на риск
PLTR
VYMI
Сравнение PLTR c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.96 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.60 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и VYMI
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -40.00% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -10.14% | -28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -12.84% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -24.05% | -55.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | 0.00% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -6.30% | -33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 2.59% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и VYMI
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 4.40% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 11.15% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 13.33% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 14.90% | +50.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 16.85% | +52.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и VYMI
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and VYMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор