Сравнение PLTR с TBIL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, PLTR returned 97.43%/yr vs 4.61%/yr for TBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.71%.
PLTR
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -21.47%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -44.75%
- 1 год
- -24.93%
- 3 года*
- 97.43%
- 5 лет*
- 31.99%
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -39.65% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -34.62% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between PLTR and TBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. TBIL — Ранг доходности на риск
PLTR
TBIL
Сравнение PLTR c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -61.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 18.55 | -17.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 195.79 | -196.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 986.12 | -987.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и TBIL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -0.10% | -84.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -0.02% | -48.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -0.02% | -48.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | 0.00% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -0.00% | -40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 0.00% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и TBIL
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 0.06% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 0.19% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 0.28% | +51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 0.32% | +65.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.73% | 0.32% | +69.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и TBIL
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and TBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.81%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.89 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор