Сравнение PLTR с SHLD
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, PLTR returned -5.33% vs 10.40% for SHLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 10.13% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PLTR and SHLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PLTR
SHLD
Сравнение PLTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.52 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.28 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SHLD
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -20.10% | -64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -20.10% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -18.20% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -3.34% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 8.12% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SHLD
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.05% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 19.94% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 24.55% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 21.29% | +44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 21.29% | +48.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и SHLD
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SHLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор