Сравнение PLTQX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -3.64% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.08% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.37%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и SACAX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PLTQX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PLTQX
SACAX
Сравнение PLTQX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.58 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 7.00 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и SACAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и SACAX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.67% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и SACAX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -54.31% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -11.30% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -26.96% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -34.90% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.35% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.84% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.41% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 4.22%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.80% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 9.17% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 15.79% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 15.60% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.01% | -2.26% |