Сравнение PLTQX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PLTQX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.00% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и FIRMX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLTQX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLTQX
FIRMX
Сравнение PLTQX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.38 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.15 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и FIRMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и FIRMX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и FIRMX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -33.73% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -3.44% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -16.11% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -16.11% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.46% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.73% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.87% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.13% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.94% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 4.64% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 5.22% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 4.48% | +9.29% |