Сравнение PLTNX с PHTNX
PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PHTNX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds from Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 12.04%/yr vs 8.86%/yr for PHTNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PHTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у PHTNX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PHTNX по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.86% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.04%
PHTNX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам PLTNX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 8.52% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 5.35% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Correlation
The correlation between PLTNX and PHTNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between PLTNX and PHTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTNX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PHTNX
Сравнение PLTNX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTNX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.67 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 11.74 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PHTNX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PHTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTNX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -24.52% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -5.79% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -10.07% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.06% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -24.52% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.69% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.96% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.31% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PHTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.50% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 6.85% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 8.24% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 10.59% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 11.21% | +4.63% |
Сравнение комиссий PLTNX и PHTNX
И PLTNX, и PHTNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PHTNX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PHTNX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.38% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.23% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PLTNX and PHTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTNX has higher volatility (5.41%) compared to PHTNX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PHTNX's -24.52%.
PHTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PHTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор