Сравнение PLTHX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTHX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -4.47% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTHX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PLTHX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 1.93% соответственно.
PLTHX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.60%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTHX и PTEAX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLTHX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLTHX
PTEAX
Сравнение PLTHX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTHX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.14 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 2.97 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTHX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PLTHX и PTEAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и PTEAX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.57% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и PTEAX
Максимальная просадка PLTHX за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTHX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTHX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -38.72% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -4.78% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -17.37% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -17.37% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -2.95% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.95% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.49% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и PTEAX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTHX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.01% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 1.80% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 4.92% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 3.96% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 4.39% | +11.52% |