PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTG с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. PLTG is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 0.66% for TYD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -6.21%.

PLTG

1 день
-13.32%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-47.23%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и TYD

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-47.23%86.53%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%3.59%

Correlation

The correlation between PLTG and TYD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ARMGPLTG с ASMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

PLTG vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTGTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.05

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.17

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.05

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.13

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTG vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTGTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.05

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PLTG и TYD

Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-64.28%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.02%

-13.54%

-55.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-59.24%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.36%

-21.95%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.15%

4.97%

+35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и TYD

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.64%

4.20%

+32.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.89%

9.58%

+68.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.03%

14.13%

+88.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

22.98%

+83.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

20.36%

+85.64%

Сравнение комиссий PLTG и TYD

PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и TYD

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		34.37%18.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and TYD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (36.64%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs TYD's -64.28%.

On 1-year performance, TYD leads with 0.66% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYD has performed better with a 0.66% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 3.23% for TYD.

PLTG is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор