PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. PLTG is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 75.56% for GUSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%.

PLTG

1 день
-13.32%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-47.23%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и GUSH

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-47.23%86.53%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%18.78%

Correlation

The correlation between PLTG and GUSH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ARMGPLTG с ASMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

PLTG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTGGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.37

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.84

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.62

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.06

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.37

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PLTG и GUSH

Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-99.98%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.02%

-28.94%

-40.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-99.79%

+35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.36%

-92.92%

+62.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.15%

12.52%

+27.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и GUSH

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.64%

20.17%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.89%

43.47%

+34.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.03%

55.62%

+47.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

68.21%

+37.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

93.72%

+12.28%

Сравнение комиссий PLTG и GUSH

PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и GUSH

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		34.37%18.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and GUSH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (36.64%) compared to GUSH (20.17%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 75.56% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 75.56% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 1.44% for GUSH.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор