PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTG с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. PLTG is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past year, PLTG returned -47.73% vs 20.25% for FXU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.

PLTG

1 день
1.12%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-54.21%
С начала года
-55.06%
1 год
-47.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и FXU

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-55.06%100.70%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%11.98%

Correlation

The correlation between PLTG and FXU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ASMGPLTG с ARMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

PLTG vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTGFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.49

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.06

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.36

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

5.98

-7.00

PLTG vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTG и FXU

Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-49.00%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.11%

-8.63%

-71.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.46%

-2.14%

-67.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.16%

-7.61%

-26.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.86%

3.40%

+43.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и FXU

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 31.48% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.48%

4.63%

+26.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.35%

10.79%

+69.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.79%

13.61%

+89.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.70%

16.61%

+89.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.70%

18.36%

+87.34%

Сравнение комиссий PLTG и FXU

PLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и FXU

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%, что больше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		40.36%18.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and FXU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (31.48%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs FXU's -49.00%.

On 1-year performance, FXU leads with 20.25% vs -47.73% for PLTG. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXU has performed better with a 20.25% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.

PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 2.13% for FXU.

PLTG is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор