Сравнение PLTD с FAI
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 76.77% for FAI. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 39.08%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 39.08% | 33.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between PLTD and FAI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between PLTD and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FAI — Ранг доходности на риск
PLTD
FAI
Сравнение PLTD c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.10 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.35 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 3.16 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.76 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FAI
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -27.82% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -18.84% | -25.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -1.21% | -69.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -5.31% | -54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 5.77% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FAI
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 8.24% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 19.31% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 24.40% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 29.89% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 29.89% | +33.84% |
Сравнение комиссий PLTD и FAI
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FAI
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FAI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to FAI (8.24%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 76.77% vs -22.19% for PLTD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 76.77% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for FAI.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор