Сравнение PLTD с FAI
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs 56.66% for FAI. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у FAI с доходностью 27.58%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | -2.32% |
Correlation
The correlation between PLTD and FAI is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between PLTD and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FAI — Ранг доходности на риск
PLTD
FAI
Сравнение PLTD c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.02 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.38 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FAI
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -27.82% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -18.84% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -9.38% | -55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -5.37% | -54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 6.06% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FAI
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 14.67% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 22.72% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 27.43% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 31.12% | +32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 31.12% | +32.14% |
Сравнение комиссий PLTD и FAI
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FAI
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FAI have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to FAI (14.67%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs -0.66% for PLTD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for FAI.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор