Сравнение PLSRX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSRX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSRX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | -1.05% | 7.40% | 6.04% | 11.24% | -8.12% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
PLSRX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.10%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSRX и VMSAX
PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PLSRX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PLSRX
VMSAX
Сравнение PLSRX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSRX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.05 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.33 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.12 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 1.87 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSRX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.05 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.06 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между PLSRX и VMSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSRX и VMSAX
Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 5.14% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSRX и VMSAX
Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSRX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -54.84% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -54.84% | +52.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.60% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -3.20% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.50% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSRX и VMSAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSRX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.30% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 112.83% | -111.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 133.33% | -130.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 65.62% | -61.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 65.62% | -61.17% |