- ISIN
- US2459087936
- Эмитент
- Delaware Funds by Macquarie
- Дата выпуска
- 14 сент. 1998 г.
- Категория
- Long-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции DEEIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $836.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) показал доход в -0.76% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEEIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Delaware Extended Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.76%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DEEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEEIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.82% | -3.08% | 0.58% | 1.60% | 0.28% | -2.23% | -0.76% | |||||
| 2025 | 0.29% | 3.13% | -1.55% | -1.46% | -0.38% | 3.09% | -0.06% | 0.42% | 3.30% | 0.23% | 0.48% | -1.24% | 6.26% |
| 2024 | -0.44% | -2.51% | 1.74% | -4.73% | 2.83% | 0.54% | 2.92% | 2.20% | 2.51% | -3.68% | 2.07% | -4.27% | -1.29% |
| 2023 | 6.91% | -5.07% | 3.70% | 0.63% | -2.67% | 1.50% | -0.04% | -1.99% | -4.97% | -4.74% | 10.29% | 6.73% | 9.21% |
| 2022 | -5.31% | -3.72% | -2.36% | -9.43% | 0.34% | -4.58% | 4.72% | -4.05% | -8.73% | -2.09% | 8.08% | -1.85% | -26.47% |
| 2021 | -2.37% | -3.16% | -2.65% | 1.79% | 0.73% | 3.84% | 2.27% | -0.16% | -1.86% | 1.42% | 0.02% | -0.33% | -0.70% |
Метрики бенчмарка
Delaware Extended Duration Bond Fund has an annualized alpha of 7.02%, beta of -0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.37%) than losses (16.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.02%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 29.37%
- Участие в снижении
- 16.46%
Комиссия
Комиссия DEEIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEEIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.24 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.71 | -7.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Extended Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.71 | $0.68 | $0.58 | $0.61 | $1.57 | $2.23 | $1.00 | $0.82 | $0.76 | $0.70 | $0.84 |
Дивидендный доход | 5.29% | 5.05% | 4.90% | 3.95% | 4.35% | 7.87% | 10.28% | 4.79% | 4.56% | 3.74% | 3.75% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Extended Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.58 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2021 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.96 | $0.05 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Extended Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 34.48%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Extended Duration Bond Fund составляет 18.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.48%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-23.15%март 2020 г. | 10d | 3mo 29d | 4mo 9dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.29%окт. 2008 г. | 8mo 27d | 8mo 1d | 1y 4moянв. 2008 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-13.37%май 2000 г. | 1y 7mo | 8mo 5d | 2y 3moокт. 1998 г. - янв. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-12.34%авг. 2013 г. | 3mo 18d | 7mo 29d | 11mo 17dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| DEEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.48% | -56.78% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -18.90% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.43% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -33.92% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -1.00% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.70% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.09% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEEIX
Добавьте Delaware Extended Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEEIX