PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEIX с SLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEIX с SLDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX).

DEEIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DEEIX и SLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEIX и SLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		-1.82%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.77%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEEIX показывает доходность -1.82%, а SLDAX немного выше – -1.77%. За последние 10 лет акции DEEIX превзошли акции SLDAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.78% соответственно.

DEEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.45%
3 года*
2.23%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
2.02%

SLDAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.57%
3 года*
1.52%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Extended Duration Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с PLRIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SBIFXDEEIX с SOAIXDEEIX с DDFLXDEEIX с IPOAX
Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с PTCIXSLDAX с LDRAXSLDAX с RPLCXSLDAX с SPIIX

Сравнение комиссий DEEIX и SLDAX

DEEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.

DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

DEEIX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEIX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEIXSLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.40

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.59

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.83

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

1.98

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEIX vs. SLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEIX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLDAX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEIX и SLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEIXSLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.41

Корреляция

Корреляция между DEEIX и SLDAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEIX и SLDAX

Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SLDAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		4.78%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.72%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%

Просадки

Сравнение просадок DEEIX и SLDAX

Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и SLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEIXSLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-36.12%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-5.22%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.17%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-36.12%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-21.69%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.49%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.20%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEIX и SLDAX

Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеют волатильность 3.26% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEIXSLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

5.15%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.68%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

12.17%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.27%

-0.68%