Сравнение DEEIX с SLDAX
DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) and SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, DEEIX returned 1.35%/yr vs 1.02%/yr for SLDAX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DEEIX charges 0.57%/yr vs 0.14%/yr for SLDAX.
Доходность
Сравнение доходности DEEIX и SLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEEIX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции DEEIX превзошли акции SLDAX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.02% соответственно.
DEEIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- 1.35%
- Всё время*
- 5.95%
SLDAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- 1.02%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DEEIX и SLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEIX Delaware Extended Duration Bond Fund | -1.86% | 6.26% | -1.29% | 9.21% | -26.47% | -0.70% | 15.17% | 22.02% | -7.69% | 12.61% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | -2.27% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between DEEIX and SLDAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between DEEIX and SLDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEIX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск
DEEIX
SLDAX
Сравнение DEEIX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEIX | SLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.03 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEEIX и SLDAX
Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и SLDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.48% | -36.12% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -5.95% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -10.80% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -35.17% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -36.12% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -22.09% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.74% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.45% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEIX и SLDAX
Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеют волатильность 2.25% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 5.85% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 7.40% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 12.09% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.25% | -0.66% |
Сравнение комиссий DEEIX и SLDAX
DEEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEIX и SLDAX
Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что сопоставимо с доходностью SLDAX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEIX Delaware Extended Duration Bond Fund | 4.89% | 5.05% | 4.90% | 3.95% | 4.35% | 7.87% | 10.28% | 4.79% | 4.56% | 3.74% | 3.75% | 4.62% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 4.86% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DEEIX and SLDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLDAX has higher volatility (2.29%) compared to DEEIX (2.25%). In terms of maximum drawdown, DEEIX dropped -34.48% vs SLDAX's -36.12%.
DEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEEIX и SLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор