Сравнение DEEIX с LDRAX
DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, DEEIX returned 2.04%/yr vs 1.45%/yr for LDRAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEEIX charges 0.57%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности DEEIX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEEIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции DEEIX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.45% соответственно.
DEEIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 2.04%
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам DEEIX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEIX Delaware Extended Duration Bond Fund | 1.29% | 6.26% | -1.29% | 9.21% | -26.47% | -0.70% | 15.17% | 22.02% | -7.69% | 12.61% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.60% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between DEEIX and LDRAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.93 |
The correlation between DEEIX and LDRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEIX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
DEEIX
LDRAX
Сравнение DEEIX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEIX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.42 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.13 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DEEIX и LDRAX
Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.48% | -37.23% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -5.34% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -14.49% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -36.35% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -37.23% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -22.37% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -12.39% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.12% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEIX и LDRAX
Текущая волатильность для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) составляет 2.46%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что DEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.65% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 5.70% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 8.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 12.54% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.39% | -0.79% |
Сравнение комиссий DEEIX и LDRAX
DEEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEIX и LDRAX
Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что сопоставимо с доходностью LDRAX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEIX Delaware Extended Duration Bond Fund | 5.17% | 5.05% | 4.90% | 3.95% | 4.35% | 7.87% | 10.28% | 4.79% | 4.56% | 3.74% | 3.75% | 4.62% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.15% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DEEIX and LDRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LDRAX has higher volatility (2.65%) compared to DEEIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, DEEIX dropped -34.48% vs LDRAX's -37.23%.
DEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEEIX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор