PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUBN с PEBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUBN с PEBK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AUBN returned 2.90%/yr vs 12.45%/yr for PEBK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUBN и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUBN показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции AUBN уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 2.90% против 12.45% соответственно.

AUBN

1 день
-2.07%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
11.65%
С начала года
0.71%
1 год
8.68%
3 года*
12.63%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.90%

PEBK

1 день
3.35%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
19.24%
С начала года
21.91%
1 год
55.29%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.63%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUBN и PEBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc.		0.71%20.17%16.32%-2.81%-25.99%-20.35%-19.63%71.98%-16.65%27.56%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		21.91%19.74%4.25%-1.35%21.80%22.91%-27.46%37.48%-18.89%36.86%

Correlation

The correlation between AUBN and PEBK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1995 г.

0.06

The correlation between AUBN and PEBK shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUBN:

$92.75M

PEBK:

$237.41M

EPS

AUBN:

$2.27

PEBK:

$4.42

Коэффициент P/E

AUBN:

11.72

PEBK:

9.84

Коэффициент PEG

AUBN:

0.15

PEBK:

4.78

Коэффициент P/S

AUBN:

2.37

PEBK:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

AUBN:

$39.23M

PEBK:

$101.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUBN:

$33.06M

PEBK:

$61.81M

EBITDA (12 мес.)

AUBN:

$10.60M

PEBK:

$22.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auburn National Bancorporation, Inc.

Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

Часто сравнивают с AUBN:
AUBN с PGRAUBN с SPYAUBN с PLOW
Часто сравнивают с PEBK:
PEBK с PKGPEBK с CBTPEBK с IPPEBK с AMCRPEBK с BCPEBK с FISIPEBK с SHW

Доходность на риск

AUBN vs. PEBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUBN
Ранг доходности на риск AUBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUBN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUBN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUBN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUBN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг доходности на риск PEBK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUBN c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUBNPEBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.01

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.70

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

4.29

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

12.66

-11.85

AUBN vs. PEBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUBN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUBN и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUBN и PEBK

Максимальная просадка AUBN за все время составила -83.53%, примерно равная максимальной просадке PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUBN и PEBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUBNPEBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.53%

-84.20%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-12.94%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-25.20%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-49.58%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.42%

-56.44%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.31%

-2.03%

-44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.15%

-27.67%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.38%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AUBN и PEBK

Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AUBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUBNPEBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

6.65%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

16.38%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.79%

27.69%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

27.44%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

37.95%

+1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUBN и PEBK

Дивидендная доходность AUBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PEBK в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc.		4.07%4.01%4.60%5.08%4.61%3.22%2.45%1.89%3.03%2.37%2.87%2.97%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		2.28%2.65%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUBN и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auburn National Bancorporation, Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.63M
20.88M
(AUBN) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AUBN and PEBK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUBN has higher volatility (15.37%) compared to PEBK (6.65%). In terms of maximum drawdown, AUBN dropped -83.53% vs PEBK's -84.20%.

PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUBN и PEBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор