Сравнение AUBN с PGR
AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AUBN in Banks - Regional, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AUBN returned 1.93%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUBN и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUBN показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции AUBN уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 1.93% против 22.91% соответственно.
AUBN
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 1.93%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам AUBN и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | -5.22% | 20.17% | 16.32% | -2.81% | -25.99% | -20.35% | -19.63% | 71.98% | -16.65% | 27.56% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AUBN and PGR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 1995 г. | 0.02 |
The correlation between AUBN and PGR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AUBN:
$2.27
PGR:
$19.23
AUBN:
11.14
PGR:
10.16
AUBN:
0.14
PGR:
0.08
AUBN:
2.25
PGR:
1.31
AUBN:
$39.23M
PGR:
$87.65B
AUBN:
$33.06M
PGR:
$23.23B
AUBN:
$10.60M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUBN vs. PGR — Ранг доходности на риск
AUBN
PGR
Сравнение AUBN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUBN | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.95 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.39 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUBN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -1.19 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.69 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.58 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AUBN и PGR
Максимальная просадка AUBN за все время составила -83.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUBN и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUBN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.53% | -71.06% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -27.64% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -30.35% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.08% | -30.35% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.42% | -30.35% | -39.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -28.53% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.14% | -14.53% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 19.45% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUBN и PGR
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AUBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUBN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.89% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 16.28% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.65% | 22.26% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 24.52% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.70% | 24.43% | +14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUBN и PGR
Дивидендная доходность AUBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 4.28% | 4.01% | 4.60% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUBN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auburn National Bancorporation, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUBN and PGR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUBN has higher volatility (6.20%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, AUBN dropped -83.53% vs PGR's -71.06%.
AUBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUBN и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор