Сравнение AUBN с PGR
AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AUBN in Banks - Regional, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AUBN returned 2.78%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUBN и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUBN показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции AUBN уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.78% против 23.64% соответственно.
AUBN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 2.78%
PGR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам AUBN и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 0.90% | 20.17% | 16.32% | -2.81% | -25.99% | -20.35% | -19.63% | 71.98% | -16.65% | 27.56% |
PGR The Progressive Corporation | -2.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AUBN and PGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1995 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
AUBN:
$92.92M
PGR:
$120.90B
AUBN:
$2.27
PGR:
$19.67
AUBN:
11.74
PGR:
10.57
AUBN:
0.15
PGR:
0.08
AUBN:
2.37
PGR:
1.37
AUBN:
$39.23M
PGR:
$89.43B
AUBN:
$33.06M
PGR:
$25.44B
AUBN:
$10.60M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUBN vs. PGR — Ранг доходности на риск
AUBN
PGR
Сравнение AUBN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUBN | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.53 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.89 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUBN и PGR
Максимальная просадка AUBN за все время составила -83.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUBN и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUBN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.53% | -71.06% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -19.79% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -30.35% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -30.35% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.42% | -30.35% | -39.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.21% | -23.90% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.15% | -14.55% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 11.69% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUBN и PGR
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что AUBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUBN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 13.91% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 20.11% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 25.21% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.36% | 25.15% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 24.78% | +14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUBN и PGR
Дивидендная доходность AUBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PGR в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 4.06% | 4.01% | 4.60% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% |
PGR The Progressive Corporation | 6.68% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUBN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auburn National Bancorporation, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUBN and PGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUBN has higher volatility (15.37%) compared to PGR (13.91%). In terms of maximum drawdown, AUBN dropped -83.53% vs PGR's -71.06%.
AUBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUBN и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор