Сравнение PLMR с LUMN
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -8.90%/yr for LUMN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 9.27%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
LUMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 110.15%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- -5.46%
Сравнение доходности по годам PLMR и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 9.27% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | 14.83% |
Correlation
The correlation between PLMR and LUMN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between PLMR and LUMN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
LUMN:
$8.48B
PLMR:
$7.18
LUMN:
-$1.75
PLMR:
3.22
LUMN:
0.70
PLMR:
3.27
LUMN:
0.73
PLMR:
$977.99M
LUMN:
$12.12B
PLMR:
$401.29M
LUMN:
$1.52B
PLMR:
$210.26M
LUMN:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. LUMN — Ранг доходности на риск
PLMR
LUMN
Сравнение PLMR c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.17 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.11 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и LUMN
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -95.26% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -47.34% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -69.66% | +27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -92.54% | +38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -58.92% | +24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -27.66% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 24.94% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и LUMN
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 22.04% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 57.12% | -33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 80.17% | -43.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 85.30% | -42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 67.61% | -19.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и LUMN
Ни PLMR, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и LUMN
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and LUMN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (22.04%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор