Сравнение PLJIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -5.23% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%.
PLJIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и FIRMX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLJIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FIRMX
Сравнение PLJIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.17 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.08 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.41 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и FIRMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FIRMX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.25% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FIRMX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -33.73% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -3.44% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -16.11% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -3.18% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.73% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.85% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FIRMX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.96% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.86% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 4.59% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 5.21% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 4.47% | +12.30% |