Сравнение PLJIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -5.23% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%.
PLJIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и FFGZX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FFGZX
Сравнение PLJIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.12 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.99 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.42 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и FFGZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FFGZX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.25% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FFGZX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -14.94% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -3.33% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -14.94% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -3.09% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.29% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.79% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FFGZX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.85% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.78% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 4.35% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 5.03% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 4.39% | +12.38% |